(相关资料图)
1、资本资产定价模型为Rf +β×(Rm—Rf)。
2、Rf为无风险收益率,Rm为市场组合的平均收益率,而上题中给的是(Rm—Rf)=10%市场组合的风险收益率。
3、资本资产定价模型是由美国学者夏普、林特尔、特里诺和莫辛等人于1964年在资产组合理论和资本市场理论的基础上发展起来的。
4、扩展资料:当资本市场达到均衡时,风险的边际价格是不变的,任何改变市场组合的投资所带来的边际效果是相同的,即增加一个单位的风险所得到的补偿是相同的。
5、按照β的定义,代入均衡的资本市场条件下,得到资本资产定价模型:E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf)资本资产定价模型的说明如下:单个证券的期望收益率由两个部分组成,无风险利率以及对所承担风险的补偿-风险溢价。
6、风险溢价的大小取决于β值的大小。
7、β值越高,表明单个证券的风险越高,所得到的补偿也就越高。
8、β度量的是单个证券的系统风险,非系统性风险没有风险补偿。
9、参考资料:资本资产定价模型-百度百科。
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